MACD divergence je populární nástroj, přesto velmi nepřesný. Naučte se nástrahy.
MACD - klouzavý průměrový konvergenční divergenční ukazatel je populární mezi obchodníky a analytiky, ale jen málo lidí to skutečně rozumí. Rozdíl na MACD je jedním ze způsobů, jakým je indikátor používán, a má dvě formy. Když se cena aktiv pohybuje jedním směrem a MACD v druhém směru, je to divergence. Tento typ signálu má varovat před obratností, ale jak je popsáno níže, signál je náhodný a často nepřesný.
Dalším typem odchylek je, když cena způsobí novou vysokou (nebo novou nízkou), ale MACD to neplatí. Tradičně to naznačuje, že cena ztrácí hybnost a hlavní násobky pro zrušení. To také bývá velmi slabým obchodním signálem.
Pochopením MACD trochu víc, pochopíte, jak skutečně funguje, abyste se neměli oklamávat svými běžnými falešnými signály nebo nedostatkem signálů (když se cena změní, ale MACD neposkytuje varování).
01 Problémy s divergencí po ostrém pohybu
Bez uvedení do matematického ukazatele monitorování MACD ve vztahu k cenové akci odhaluje několik problémů, které by mohly ovlivnit obchodníka s divergencí MACD.
Poznámka: Pokud obchodujete s technickým indikátorem , jakýmkoli ukazatelem, věděte přesně, jak funguje, abyste věděli všechny jeho nevýhody a výhody.
Odchylky se téměř vždy objeví až poté, co se ostrý cenový pohyb zvýší (nebo sníží). Určení, zda je cenový pohyb ostrý (nebo pomalý, nebo velký nebo malý) vyžaduje, aby se při pohledu na rychlost a velikost cen pohybovala kolem něj. Cenová hybnost nemůže pokračovat navždy, a jakmile se cena začne vyrovnávat, MACD se bude lišit (například stoupá, i když cena stále klesá).
Po silné cenové rally není MACD divergence užitečná. Tím, že se cena stále nadále pohybuje nahoru nebo se pohybuje po stranách, MACD ukazuje, že hybnost se zpomalila ... ale neznamená to obrácení.
V připojené tabulce (klikněte zde pro větší verzi) EURUSD klesá, přesto MACD stoupá. Kdyby obchodník předpokládal, že stoupající MACD je pozitivním znamením, mohli by opustit svůj krátký obchod , postrádající dodatečný zisk. Nebo to možná trvalo dlouhý obchod, přestože cenová akce prokázala výrazný pokles a žádné známky zvrácení (žádné vyšší výkyvy nebo vyšší výkyvy, které by znamenaly konec poklesu).
To neznamená, že divergence nemůže nebo nebude znamenat příležitostné zvrácení, ale po velkém tahu je nutno jej vzít s obilím soli. Vzhledem k tomu, že po téměř každém velkém pohybu dochází k divergenci a většina velkých tahů není okamžitě obrácena okamžitě, pokud se domníváte, že odchylka (v tomto případě) znamená, že dojde k obrácení, můžete se dostat do mnoha ztracených obchodů.
02 Problémy s divergencí mezi MACD Highs (nebo Lows)
Obchodníci také porovnávají předchozí hodnoty na MACD s aktuálními hodnotami nebo nižšími hodnotami s aktuálními nejnižšími hodnotami. Například, pokud se cena pohybuje nad předtím vysokou, obchodníci budou sledovat MACD, aby se také přesunul nad svůj předtím vysoký. Pokud tomu tak není, je to divergence - tradiční varovný signál zvratu .
Je také omylný a souvisí s výše popsaným problémem. Nižší MACD výška jednoduše ukazuje, že cena neměla stejnou rychlost, jakou se naposledy pohybovala výše (může se pohybovat méně, nebo se může pohybovat pomaleji), ale to neznamená zvrat.
Jak bylo uvedeno výše, prudký cenový pohyb způsobí velký pohyb v MACD, větší než to, co je způsobeno pomalejšími pohyby cen.
Aktivum může pochodovat vyšší nebo nižší, pomalu, po velmi dlouhou dobu. Pokud k tomu dojde po prudkém pohybu (více vzdálenosti za méně času), MACD bude po většinu času pomalu (relativně k předchozím ostrým pohybům) pochodovat vyšší.
Pokud obchodník předpokládá nižší MACD, znamená to, že cena se změní, může se ztratit cenná příležitost k tomu, aby zůstalo dlouho a vydělal vyšší zisk z pomalejšího pochodu. Nebo horší, obchodník může zaujmout krátkou pozici v silném uptrudu, jenž má málo důkazů na podporu obchodu, s výjimkou ukazatele, který v této situaci není užitečný (viz Pravděpodobnosti v obchodování).
Přiložený graf (klikněte zde pro větší verzi) ukazuje pokles vývoje zásob APPL. Downtrend je způsoben prudkými pohyby dolů, následovanými pomalejšími pohyby směrem dolů. Prudké pohyby cen způsobují v MACD mnohem větší downdrafts než pomalejší cenové pohyby. Výsledkem je odchylka, když příští vlna ceny není tak ostrá, ale v žádném případě neznamená obrácení. MACD divergence byla přítomna celý tento den, ale cena klesala celý den. Pokud by se sledovala divergence, ztratil by se celkový den zisku na dolní straně.
Dalším problémem při sledování tohoto typu odchylek je to, že často neexistuje, když nastane skutečná změna ceny. Proto máme indikátor, který poskytuje mnoho falešných signálů (dochází k divergenci, ale cena se nereverzuje), ale také neposkytuje signály o mnoha skutečných změnách cen (cena se nezmění).
Nepřestal (a) jste zvratu nebo průlom? Získejte metodu Second Chance Breakout .
03 Trend a cenová akční záležitost víc
MACD divergence se zdá být dobrým nástrojem pro detekci změn. Je velmi nepřesný, předčasně vytváří mnoho falešných signálů a nezobrazuje mnoho skutečných změn.
Obchodníci se lépe zaměřují na cenovou akci namísto rozdílu. Pro pokles směrem dolů, cena musí zvýšit vysoký výkyv a / nebo vyšší výkyv nízké. Chcete-li zvrátit vzestupnou tendenci, musí cena snížit dolní výšku a / nebo snížit dolní klouzání. Do té doby nedochází ke změně ceny. Zda je přítomnost divergence, není důležitá. Obchodníci vydělávají na cenových pohybech , ne na pohybech MACD.