Konvenční a nekonvenční způsoby vývoje obchodních trojúhelníků
Trojúhelník ve svých třech podobách je běžným diagramem, o němž si obchodníci dne musí být vědomi. Je to důležitý vzor z mnoha důvodů. Trojúhelníky ukazují pokles volatility, který by se nakonec mohl znovu rozšířit. To poskytuje analytický přehled o aktuálních podmínkách a jaký typ podmínek se může vyskytnout. Vzorec trojúhelníku také poskytuje obchodní příležitosti jak v podobě, tak i po dokončení.
Zde jsou tři typy vzorků trojúhelníků, které obvykle vidíte. Obchodní strategie jsou diskutovány po.
01 Symetrický trojúhelník
Symetrický trojúhelník nastane, když pohyby cen nahoru a dolů se omezují na menší a menší oblast. Pohyb nahoru není tak vysoký jako poslední krok nahoru a pohyb dolů není dost tak nízký jako poslední krok dolů. Cena vytváří dolní výkyvy výkyvu a dolní houpačky.
Spojením výkyvných výšky s trendovou čarou a výkyvnými křivkami s trendovou linií vytvoříte symetrický trojúhelník, kde se obě linie trendu pohybují směrem k sobě. Trojúhelník může být nakreslený, jakmile mohou být spojeny dvě výkyvné výšky a dvě výkyvné doly s trendovou linií. Vzhledem k tomu, že se cena může několikrát pohybovat nahoru a dolů v trojúhelníkovém vzoru, obchodníci často čekají, až cena bude tvořit tři výkyvné nebo minimální hodnoty před výkresem trendových linek.
V reálném světě může být většina trojúhelníků nakreslena trochu odlišnými způsoby. Například první obrázek ukazuje řadu způsobů, jak mohou různí obchodníci nakreslit trojúhelníkový vzor na této konkrétní minutové tabulce.
02 Vzestupný trojúhelník
Vzestupný trojúhelník je tvořen stoupajícími houpacími lows a swingovými vrcholy, které dosahují podobnou cenovou hladinu. Když je podél podobných výkyvných vrcholů nakreslena linie trendu, vytvoří se horizontální čára. Trendová linka, která spojuje stoupající klouby se sklonem vzhůru, vytváří vzestupný trojúhelník.
Cena je stále omezena na menší a menší oblast, ale dosahuje podobného vysokého bodu při každém posunu nahoru.
Vzestupný trojúhelník může být nakreslený, jakmile jsou k výhybce propojeny dva výkyvné výšky a dvě výkyvné dolní hranice. Někteří obchodníci dávají přednost čekání na tři výkyvné nebo dolní hrany, než nakreslí trojúhelník.
03 sestupný trojúhelník
Klesající trojúhelník je tvořen nižšími výkyvnými houpači a houpačkami, které dosahují podobnou cenovou hladinu. Když se po podobné výkyvné dolní hraně vykresluje trendová linie, vytvoří se horizontální čára. Trendová linka, která spojuje výkyvy klesajícího kývání, je skloněna směrem dolů a vytváří sestupný trojúhelník.
Cena se omezuje na menší a menší oblast, ale dosahuje podobného nízkého bodu při každém pohybu dolů.
Klesající trojúhelník může být vykreslen, jakmile dvě výkyvné houpačky a dvě houpačky mohou být spojeny s trendovou linií. Někteří obchodníci dávají přednost čekání na tři výkyvné nebo dolní hrany, než nakreslí trojúhelník.
V reálném světě, jakmile máte k připojení více než dva body, nemusí trendová linka dokonale propojovat vysoké a nízké hodnoty. To je v pořádku. Nakreslete trendové čáry, které nejlépe vyhovují cenové akci.
04 Breakout strategie
Strategie breakout lze použít na všech typech trojúhelníků. Výkon je stejný bez ohledu na to, zda je trojúhelník vzestupný, sestupný nebo symetrický.
Strategie výpadků je nakupovat, když se cena aktiva pohybuje nad horní čárou trendu trojúhelníku, nebo krátká prodává se, když cena aktiva klesne pod dolní úroveň trendu trojúhelníku.
Vzhledem k tomu, že každý obchodník může své trendové linie trochu odlišně měnit, přesný vstupní bod se může lišit od obchodníka k obchodníkovi. Aby se pomohlo izolovat, když se cena skutečně vytratila z formace, zvýšení objemu (vzhledem k typickému objemu v rámci vzoru) může pomoci zvýraznit, když cena začíná nabývat hybnosti ve směru průniku.
Cílem strategie je zachytit zisk, protože se cena odkloní od trojúhelníku.
Pokud se cena rozpadne pod podpůrnou trojúhelníkem (dolní trendová trajektorie), zahájí se krátký obchod s příkazem stop loss umístěným nad nedávným vysokým výkyvem nebo těsně nad trojúhelníkovou rezistencí (horní čárou trendu).
Pokud se cena rozpadne nad odpor trojúhelníku (horní linie trendu), pak se zahájí dlouhý obchod s příkazem Stop loss umístěným pod nedávnou nízkou houpavou nebo těsně pod trojúhelníkovou podporou (dolní trendová linie).
Chcete-li ukončit ziskový obchod, zvažte využití zisku. Cílem zisku je příkaz k vyrovnání, který je umístěn za předem stanovenou cenu. Jednou z možností je umístit cíl zisku za cenu, která zachycuje pohyb cen rovnající se celé výšce trojúhelníku. Například pokud trojúhelník byl na nejhustějším bodě (levé straně) ve výši 1 dolaru, umístěte cíl zisku $ 1 nad bod breakout, pokud je dlouhý nebo $ 1 pod bodem breakout, pokud je krátký.
Cíle zisku jsou nejjednodušším přístupem k ukončení ziskového obchodu, protože obchodník nečiní nic, jakmile obchod probíhá. Cena nakonec dosáhne cíle stop loss nebo profit. Problémem je, že někdy obchod může vykazovat pěkný zisk, ale nedosáhne cíle zisku. Obchodníci mohou chtít přidat do svého plánu výstupu dodatečná kritéria, například ukončení obchodu, pokud cena začíná klesat oproti pozici .
05 Strategie předvídání
Pokročilejší formou této strategie je předvídat, že trojúhelník bude držet (cena se bude i nadále pohybovat v rámci trojúhelníku) nebo předvídat případný směr výpadu.
Předpokládáním, že trojúhelník bude držet a předvídat budoucí směr výpadů, mohou obchodníci často najít obchody s velkým potenciálem odměňování vzhledem k riziku .
Funguje to takto. Předpokládejme, že trojúhelníkové formy a obchodník se domnívá, že cena nakonec vyprší z toho na vzestupu. V tomto případě si mohou koupit podporu téměř trojúhelníku, místo aby čekali na breakout. Nákupem blízko spodku trojúhelníku získá obchodník mnohem lepší cenu. Se ztrátou zastavení umístěnou těsně pod trojúhelníkem (velmi blízko k vstupu) je riziko, že obchod je malý. Pokud cena překročí hodnotu, může být použita stejná cílová metoda jako v metodě breakout popsané výše. Kvůli spodnímu vstupnímu bodu obchodník, který očekává, stojí mnohem víc než obchodník, který čekal na výlet.
Pokud obchodník usoudí, že se cena nakonec zlomí pod trojúhelníkem, pak mohou nakrátko prodávat blízko odporu a zastavit ztrátu těsně nad trojúhelníkem. Tím, že se blíží horní část trojúhelníku, dostane obchodník mnohem lepší cenu, než kdyby čekali na únik.
Pro použití "strategie předvídání" musí trojúhelník alespoň třikrát dotýkat podpory a / nebo odporu. Důvodem je, že na třetí (nebo pozdější) dotek podpory / odporu obchodník může obchodovat. První dva cenové výkyvy se používají pouze k tomu, aby trojúhelník skutečně nakreslil. Proto, pro stanovení potenciální úrovně podpory a odporu a obchodování na jednom z nich, musí se cena alespoň třikrát dotknout úrovně.
Obchod s číslem čtyři by nepracoval pro strategii předvídání, protože cena se vyšplhala výše, než se vrátila zpět k nedávno čerpané podpůrné lince. Na obr. 5 se na druhé straně ukazuje strategie očekávání v akci.
06 Velikost pozice a řízení rizik
Vždy používejte stop loss. Dokonce i kdyby se cena začala pohybovat ve vaší prospěch, mohlo by se kdykoli obrátit kurz (viz níže). Ztráta stop znamená, že riziko je řízeno. Obchodník ukončí obchod s minimální ztrátou, pokud aktivum nedosáhne očekávaného směru.
Zastavení ztráty také umožňuje obchodníkovi vybrat ideální velikost pozice . Velikost pozice je kolik akcií (akciového trhu), částí ( forex trhu ) nebo smluv (termínový trh) je přijato na obchod.
Chcete-li vypočítat ideální velikost pozice, určete, kolik jste ochotni riskovat u jednoho obchodu. Profesionální obchodníci typicky riskují 1% (nebo méně) z jejich zůstatku na účtu v jednom obchodě. Takže vypočítejte 1% svého účtu jako částku v dolaru. Například pokud je váš účet 36 500 dolarů, můžete riskovat až 365 dolarů za obchod.
Jakmile to víte, proveďte rozdíl mezi cenami vstupů a zastavení ztrát. Například pokud váš vstupní bod je 15 USD a stop loss je 14,90 USD, pak vaše riziko je 0,10 USD za akcii. Chcete-li vypočítat, kolik akcií můžete využít na svůj obchod, rozdělte 365 dolarů o 0,10 Kč. Můžete získat pozici velikosti až 3 650 akcií.
To je maximální pozice, kterou můžete podniknout, abyste udrželi své riziko v obchodě na 1% zůstatku na vašem účtu. Ujistěte se, že v zásobníku je dostatečný objem, aby absorboval velikost pozice, kterou používáte. Pokud vezmete velikost pozice, která je příliš velká pro trh, s nímž obchodujete, riskujete, že se dostanete ke skluzu na vstupu a zastavení ztráty.
07 False Breakouts
False breakouts jsou hlavní problémy, s nimiž se obchodníci potýkají při obchodování s trojúhelníky nebo jiným vzorem grafu . Falešný průlom je, když se cena přesune z trojúhelníku, což signalizuje průlom, ale pak změní směr a může dokonce i prolomit druhou stranu trojúhelníku.
False breakouts jsou součástí obchodování a mohou způsobit ztrátu obchodů. Nenechte se odradit. Ne všechny výpadky budou nepravdivé a falešné výpadky mohou skutečně pomoci obchodníkům podnikat obchody založené na strategii předvídání.
Pokud nejsme v obchodě (nebo jsme byli, ale byli zastaveni) a cena vede k falešnému úniku v opačném směru, který jsme očekávali, skočte do obchodu!
Předpokládejme například, že trojúhelníkové formy a očekáváme, že cena se nakonec rozvine na vzestupnou úroveň na základě naší analýzy okolních cenových akcí. Místo toho cena klesá mírně pod trojúhelníkem, ale pak se začne agresivně shromažďovat zpět do trojúhelníku. Zvažte, zda budete mít dlouhou tradici, se ztrátou zastávky těsně pod nedávnou nízkou úrovní. Od přechodu na downside selhal, je docela pravděpodobné, že cena se bude snažit jít vyšší, v souladu s našimi původními očekáváními.
Falešná strategie odhalení je podrobně popsána v denním obchodování False Breakouts .