Jak průměrný pravý rozsah (ATR) může zlepšit vaše obchodování

01 Zkoumání indikátoru ATR

Indikátor ATR se pohybuje nahoru a dolů, jak se pohybuje cena v aktivu, čímž se zvětší nebo zmenšuje. Indikátor je založen na cenových pohybech, takže četba je dolarová částka. Například hodnota ATR ve výši 0,23 znamená, že cena se pohybuje v průměru o 0,23 USD v každé cenové kategorii. Na devizovém trhu bude indikátor ukazovat jádra, kde čtení 0,0025 znamená 25 jader.

Nový údaj ATR se počítá s každým časovým úsekem. Na grafu na jednu minutu se počítá nová hodnota ATR každou minutu. Na denním grafu je každý den vypočítán nový denní časový rozvrh. Všechna tato měření jsou vykreslena tak, aby vytvářely souvislý řádek, takže obchodníci mohou vidět, jak se volatilita časem měnila.

Vzhledem k tomu, že hodnota ATR vychází z toho, kolik se pohybuje každé aktivum, čtení za jedno aktivum není v porovnání s jinými aktivy izolováno. Například čtení ATR 0,50 se může zdát vysoké, pokud je cena ceněna za 10 dolarů, ale u akcií cenných za 100 dolarů může být ATR 0,50 považována za nízkou. Důvodem je to, že pokud se cena pohybuje o 0,50 USD na akcii ve výši 10 USD, představuje to 5% cenový posun. $ 0.50 na akcii ve výši 100 USD představuje 0,5 procentní změnu ceny.

Chcete-li lépe porozumět ukazateli, postupujte takto.

Najděte nejprve kritérium A nebo průměr, musíte nejprve najít True Range (TR).

TR je největší z následujících:

• Aktuální hodnota minus předchozí uzavření .
• Aktuální nízká mínus předchozí uzavření.
• Aktuální vysoká mínus aktuální nízká.

Nezáleží na tom, zda je číslo kladné nebo záporné. Při výpočtu se používá nejvyšší absolutní hodnota.

Hodnoty jsou zaznamenávány každý den a potom se odečítá průměr. Pokud je ATR zprůměrováno na 14 časových období, pak je vzorec následující:

• ATR = [(před ATR x 13) + aktuální TR] / 14

02 Jak ATR může pomoci při rozhodování o obchodování

ATR popisuje, kolik se aktivum obvykle pohybuje v průběhu dne. Denní obchodníci mohou tyto informace využít k vykreslení cílů zisku a určení, zda má být obchod převzat.

Předpokládejme, že akcie se pohybují v průměru $ 1 za den. Neexistuje žádný významný zpravodaj, ale akcie jsou již výše 1,20 USD za den. Denní rozsah (vysoká mínus nízká) je 1,35 USD. Cena se již pohybovala o 35% více než průměr. Předpokládejme, že obchodník získá od strategie strategii nákupu. Zatímco kupní signál může být platný, protože cena již přesáhla výrazně vyšší než průměr, sázka, že cena bude i nadále růst a rozšířit rozsah ještě více nemusí být obezřetným rozhodnutím. Obchod je v rozporu s kurzem. Graf zobrazuje tuto skutečnost v akci.

Vzhledem k tomu, že cena již výrazně vzrostla a pohybovala se více než v průměru, je pravděpodobnější, že cena klesne a zůstane v již stanoveném cenovém rozpětí. Při nákupu, jakmile se cena blíží k horní části denního rozsahu - a rozsah je značně nadprůměrný - není opatrný, prodej nebo zkratka , v tomto případě je často lepší volbou za předpokladu, že nastane platný obchodní signál.

Příchody a východy by neměly být založeny pouze na ATR. ATR je nástroj, který se používá ve spojení se strategií, která pomáhá filtrovat obchody. Například ve výše uvedené situaci by obchodník neměl prodat nebo zkrátit jednoduše proto, že cena vzrostla a denní rozsah je větší než obvykle. Pouze v případě, že nastane platný prodejní signál, založený na strategiích obchodníka, by ATR pomohla potvrdit obchod.

Opačný případ může nastat i v případě poklesu ceny, obchodování v blízkosti nízké hodnoty dne a cenové rozpětí za den je větší než obvykle. V takovém případě, pokud strategie produkuje prodejní signál, je třeba se jí vyvarovat nebo brát s velkou opatrností. Zatímco cena může i nadále klesat, je to proti kurzu. Je pravděpodobné, že se cena zvýší a zůstanou mezi denním vysokým a nízkým stavem. K nákupu v tomto případě je nutný strategický nákupní signál , protože ATR není ovládán samostatně.

Podívejte se také na historické denní hodnoty ATR. ATR není statická, takže i přesto, že cena může být vyšší než běžná denní ATR, na základě historie může být pohyb zcela normální.

03 Obchodní denní trendy ATR

Pokud používáte ATR na vnitrodenní grafice, jako je například jedna nebo pět minut, bude ATR houpat vyšší hned po otevření trhu. U akcií, kdy se otevřou hlavní americké burzy v 9:30 hod., Se ATR pohybuje nahoru. Důvodem je to, že když používáte jednu minutovou graf, indikátor sleduje, kolik se pohybuje jedna lišta za minutu. Vzhledem k tomu, že otevření je nejpružnější den , ATR se přesune nahoru, aby ukázala, že volatilita je vyšší než včera.

Po špičce na otevřeném místě ATR typicky tráví většinu dne klesající. Oscilace v ukazateli ATR po celý den neposkytují mnoho informací, s výjimkou toho, kolik se cena pohybuje v průměru za minutu (pokud používáte jednu minutovou tabulku). Stejným způsobem byl denní denní denní kurz ATR použit, aby se zjistilo, kolik se aktivum pohybuje v den, kdy mohou obchodníci využívat minutovou ATR, aby odhadli, kolik se cena může pohybovat za pět nebo deset minut. To může pomoci stanovit cíle zisku nebo příkazy stop loss.

Pokud je ATR na jedné minutové tabulce 0,03, cena se pohybuje kolem 0,03 USD za minutu. Pokud obchodník předpovídá, že cena stoupá a oni si koupí, mohou očekávat, že cena bude pravděpodobně trvat nejméně pět minut, než se stane $ 0.15. Tento typ analýzy pomáhá formulovat očekávání o tom, co je pravděpodobné nebo nepravděpodobné. Obchodníci se někdy domnívají, že jakmile vstoupí do obchodu, cena bude magicky zvýšit svůj cíl na zisku . Studium ATR ukazuje skutečné pohybové tendence ceny. Vezměte svůj očekávaný zisk, rozdělte jej podle ATR a to je typicky minimální počet minut, který bude trvat, než cena dosáhne cíle zisku.

ATR se mění a často klesá po celý den, ale ATR stále poskytuje dobrý odhad, jak daleko můžeme očekávat, že se cena bude pohybovat a jak dlouho to bude trvat.

04 Ztráta koncového zastavení ATR

ATR se běžně používá jako ztráta koncového zastavení. V době obchodování se podívejte na aktuální čtení ATR. Umístěte stop loss na násobek ATR. Dvě jsou společné násobky, což znamená, že při zakoupení získáte stop loss na 2 x ATR pod vstupní cenou, nebo 2 x ATR nad vstupní cenu, pokud je zkratka.

Zastávková ztráta se pohybuje pouze za účelem snížení rizika nebo uzamknutí zisku. Je-li dlouho a cena se pohybuje příznivě, pokračujte v přesunu stop loss na 2 x ATR pod cenu. Zastávková ztráta se někdy pohybuje nahoru, nikoliv dolů. Jakmile se pohybuje nahoru, zůstane tam, dokud nebude moci být znovu posunut, nebo je obchod uzavřen v důsledku poklesu ceny, aby se dostal do koncové stop loss level. Stejný proces funguje i pro krátké obchody. Stopová ztráta je posunuta pouze dolů.

Například dlouhý obchod je přijat na 10 dolarů a ATR je 0,10. Umístěte stop loss na 9,80 USD. Cena se zvyšuje na 10,20 USD a ATR zůstává na úrovni 0,10. Zastávková ztráta se nyní pohybuje až na 10 USD, což je 2 x ATR pod aktuální cenou. Když se cena pohybuje až na 10,50 dolarů, zastavení ztráty se pohybuje až na 10,30 dolarů, čímž se zablokuje alespoň 0,30 dolaru zisk z obchodu.