Vaše velikost pozice nebo obchodní velikost je důležitější než vaše vstupní a výstupní data, pokud jsou obchodovány na burze. Můžete mít nejlepší strategii na světě, ale pokud je vaše obchodní velikost příliš velká nebo malá, buď budete mít příliš mnoho nebo příliš malé riziko. Bývalý scénář je spíše znepokojivý, protože riziko přílišného množství může rychle vypařit obchodní účet.
Vaše pozice pozice je počet akcií, které podnikáte na obchod. Vaše riziko je rozděleno na dvě části - obchodní riziko a riziko účtu. Zde je návod, jak tyto prvky dohromady přiléhají k ideální velikosti pozice bez ohledu na to, jaké jsou tržní podmínky, jaké jsou nastavení obchodu nebo jakou strategii používáte.
01 Nastavte limity rizika pro váš obchod na obchod
Například s denním obchodním účtem 45 000 USD byste mohli riskovat až 450 dolarů za obchod, pokud riskujete 1% svého účtu. Pokud riskujete 0,5% účtu, pak můžete v obchodě riskovat 225 dolarů.
Můžete také použít pevnou částku v dolaru, ale v ideálním případě by to mělo být nižší než 1% vašeho účtu. Například riziko 350 dolarů za obchod. Dokud bude zůstatek na vašem účtu vyšší než 35 000 USD, riskujete 1% nebo méně.
Zatímco se mohou měnit další proměnné obchodu, riziko účtu zůstává konstantní. Neriskujte 5% na jeden obchod, 1% na další a pak 3% na druhého. Pokud vyberete 1% jako limit rizika na obchod, pak každý obchod by měl riskovat asi 1%.
Také se podívejte na Jak správně kalibrovat velikost vašeho forexu pozice, pokud máte zájem o forex obchodování.
02 Zjistěte "cenové riziko v obchodování"
Nyní víte, jaké je vaše maximální riziko na každém obchodu. Zaměřte se na obchod před vámi.
"Rizikové centy" jsou vaše obchodní riziko a jsou určeny rozdílem mezi obchodním místem obchodu a místem, kde zadáte příkaz stop loss . Stopová ztráta uzavře obchod, pokud ztratí určitou částku. Takto je riziko u každého obchodu udržováno v rámci výše uvedeného limitu rizika účtu.
Každý obchod může být odlišný, ale na základě volatility nebo strategie. Někdy obchod může mít riziko 5 centů a jiný obchod může mít 50 centů rizika.
Když provedete obchod, zvážíte jak vstupní bod, tak polohu stop loss . Chcete, aby vaše zastávková ztráta byla co nejblíže vašemu vstupnímu bodu, ale ne tak blízko, že obchod je zastaven před cenovým pohybem, který očekáváte.
Jakmile zjistíte, jak daleko od vašeho vstupního bodu (v centcích) bude vaše zastávka, pak můžete vypočítat ideální velikost pozice pro tento obchod.
03 Určete velikost pozice pro obchod
Ideální velikost pozice je jednoduchý matematický vzorec rovný:
Peníze v ohrožení / centy v ohrožení = akcie obchodované
Už známe číslo peněz v riziku , protože toto je maximum, které můžeme riskovat v jakémkoli obchodě (krok 1). Známe také centy v ohrožení (krok 2).
Na základě toho vyřešíme akcie obchodované , což je naše velikost pozice.
Předpokládejme, že máte účet ve výši 45 000 USD a riskujete 1% svého účtu v každém obchodě (viz: Chcete prodat denní obchodní transakce? Zde je kolik peněz budete potřebovat ). Můžete riskovat až 450 dolarů a vidět obchod s akciemi XYZYX. Chcete koupit za 50,10 dolarů a zastavit ztrátu na 49,99 dolarů, čímž ohrožujete 0,11 dolaru (rizikové centy).
Rozdělte 450 dolarů o 0,11 dolaru a dostanete 4090. Jedná se o maximální velikost pozice (počet akcií), kterou můžete podnikat. Zaokrouhlte ho na nejbližší plnou dávku (100 přírůstků). Ideální pozice pro tento obchod je 4000 akcií. Tato velikost pozice je přesně kalibrována podle velikosti účtu a specifikací obchodu.
Zapojte libovolná čísla do vzorce, abyste získali ideální velikost umístění (v akcích).
Pokud chcete riskovat 300 dolarů za obchod a máte 0,30 dolaru v ohrožení, pak velikost pozice je $ 300 / $ 0.30 = 1000 akcií.
Poplatky Komise nebyly zahrnuty do výše uvedených výpočtů.