Nejde jen o výhru, ale o to, aby se vaše vítězové započítali.
Denní obchodní výnosová ztráta
Většina denních obchodníků se zaměřuje na poměr výtěžku nebo zisku / ztráty. Atrakcí je konečně dosažení té fáze, kdy jsou téměř všichni jejich obchodníci vítězi.
Nenechte se zmást, když máte vysokou výhru, neznamená to, že budete úspěšným obchodníkem nebo dokonce ziskovým obchodníkem .
Výše výhry je kolik obchodů získáte ze všech svých obchodů. Například pokud děláte pět obchodů denně a vyhrát tři, vaše denní výhra je 3/5 = 0,6 nebo 60%. Pokud je v měsíci 20 obchodních dní a vy jste získali 60 ze 100 obchodů, vaše měsíční výhra je 60%.
Poměr výtěžku a ztráty je vaše vítězství vydělená vašimi ztrátami. V příkladu předpokládejme zjednodušeně 60 vítězných obchodů a 40 poražených (100 - 60). Předpokládá se, že neexistují žádné "ploché" obchody. Poměr výtěžku a ztrát je 60/40 = 1,5. To znamená, že vyhráváte 50% času více, než ztrácíte. Poměr výtěžku a ztráty nad 1,0 nebo výhru nad 50% je příznivý, ale není to jediný příběh.
Denní obchodní riziko - odměna
Poměr rizika a odměny je koeficient, který očekáváte od obchodu, vzhledem k tomu, kolik jste ochotni prohrát.
Denní obchodníci se chtějí rychle dostat z trhu a využívat krátkodobých vzorů a obchodních signálů. To obvykle znamená, že každý obchod bude mít k němu přiloženou stop loss . Zastavení ztráty určuje, kolik centů, klíšťat nebo jader je ochoten riskovat v akciovém, budoucím nebo forexovém páru.
Předpokládejme, že jste ochotni riskovat $ 0,10 na skladě XZYZ, koupit za 10,00 dolarů a zastavit ztrátu na 9,90 dolarů.
Vaše riziko je pevně stanoveno na 0,10 USD (za předpokladu, že nedojde k proklouznutí ), ale musíte také být odškodnění za to, že jste s tímto rizikem převzali i potenciální zisk. Cíl vašeho zisku stanoví očekávané výnosy.
Předpokládejme, že na základě vaší analýzy nebo obchodní strategie, která věříte, že cena dosáhne 10,20 dolarů, na kterém místě získáte zisk, což vede k zisku 0,20 dolaru.
Vaše potenciální odměna je tedy dvakrát větší než vaše potenciální riziko. Poměr rizika / odměny je 0,10 Kč / 0,20 Kč = 0,5; jinými slovy, vaše riziko představuje polovinu potenciálního zisku.
Pokud získáte zisk ve výši 10,10 USD, potenciální zisk a riziko jsou oběma 0,10 USD, takže poměr rizika / odměny je 0,10 USD / 0,10 USD = 1,0. Pokud získáte zisk ve výši 10,05 USD, vaše potenciální riziko je 0,10 USD, ale vaše odměna je pouze 0,05 USD. V takovém případě se riziko / odměna zvyšuje na 2,0, což ukazuje, že riskujete více, abyste méně.
Vyvažování výherní sazby a odměňování rizika v denním obchodování
Denní obchodníci musí najít rovnováhu mezi sazbou výhry a odměnou rizika. Vysoká míra výhry neznamená nic, pokud je odměna rizika velmi vysoká a velký poměr rizika a odměny nemusí znamenat nic, pokud je výhra velmi nízká.
Zvažte tyto pokyny, když začnete přicházet s denní obchodní strategií nebo se snažíte zlepšit své výsledky obchodování na den:
- Vyšší míra výhry znamená, že vaše odměna rizika může být vyšší. Stále můžete být ziskové s 60% výhrou a rizikovou odměnou 1,0. Budete výhodnější s úrokovou sazbou 60% a rizikovou odměnou nižší než 1,0.
- Nízká míra výhry, 50% nebo nižší, vyžaduje, aby vítězové byli větší než losíři, abyste mohli být zisková. Stále můžete být ziskem s 40% výherní sazbou, pokud je riziko / odměna nižší než 0,6 (bez provizí). V ideálním případě, pokud je míra výhry nižší než 50%, snažte se o riziko / odměnu nižší než 0,65, snižujícím se odměnou rizika, tím více se ztrácí výhra. Čím více ztratíte, tím větší jsou vaši vítězové, když vyhrajete.
Obchodování na den při vašich nejvyšších poměrech
Od dnešních obchodníků každý den obchoduje ve všech typech podmínek (viz Jak často obchodovat ), většina denních obchodníků by měla hledat strategii, která jim umožní vyhrát mezi 50% a 70% času.
Vítězství více než to se stává stále obtížnější s jen malou dodatečnou výplatou.
Tato výtěžnost umožňuje určitou flexibilitu poměru rizika-odměny. Snažte se trochu více na vítěze, než na poražených; v ideálním případě by výhry měly být asi 1,5násobně větší než riziko - pokud se riskuje 0,10 dolaru, zkuste to alespoň 0,15 dolaru. Tento poměr rizika / odměny je 0,67. Ponechte riziko / odměnu pod 1,0, takže i když máte mimo den, jen když vyhrajete 40% vašich obchodů, můžete s největší pravděpodobností stále vydělat denní zisk.
Váš ideální mix bude záviset na vašem obchodním stylu. Ale nepotřebujete velmi vysokou míru výhry nebo super poměr rizika / odměny, abyste byli úspěšní. Vydejte rovnováhu a snažte se o konzistenci.