Keltner Channels jsou oblíbeným technickým indikátorem, který obchodníci používají k tomu, aby pomohli zhodnotit současný trend, obrátit potenciální obrat a poskytnout obchodní signály. Kanály používají volatilitu a průměrné ceny pro vykreslení horních a spodních řádků, stejně jako středního (nebo průměrného) řádku. Všechny tři řádky se pohybují s cenou a vytvářejí kanál jako vzhled. Day obchodníci mohou vytvořit více strategií pomocí Keltner kanálů; některé z těchto strategií a použití jsou diskutovány níže.
01 Výpočet Keltnerových kanálů
Než se podíváte na to, jak mohou obchodníci využívat strategie Keltner Channel, je důležité pochopit, s čím pracujete. Pochopením toho, jak jsou vytvořeny Keltnerovy kanály, můžete lépe poznat slabé a silné stránky indikátoru.
Keltnerovy kanály byly poprvé představeny v roce 1960 Chesterem Keltnerem, ale ukazatel byl aktualizován Lindou Bradfordem Raschkem v osmdesátých letech. Tato pozdější verze indikátoru je dnes používaná.
Keltnerovy kanály jsou kombinací dvou dalších indikátorů: exponenciální klouzavý průměr (EMA) a průměrný pravý rozsah (ATR) . Zde je způsob výpočtu kanálů Keltner:
Horní pásmo = EMA + (multiplikátor ATR x)
Střední skupina = EMA
Dolní pásmo = EMA - (multiplikátor ATR x)
Období EMA lze nastavit na libovolné, co chcete. Pro denní obchodování je typické 15 až 40 EMA.
Co dělá tento výpočet, je vykreslení čáry nad a pod EMA, založené na ATR, což je ukazatel, který vypočítává, kolik se aktivum pohybuje v průměru za určitý časový rámec. Společným multiplikátorem jsou dva; což znamená, že horní pásmo bude vykresleno 2 x ATR nad EMA.
Násobitel lze upravit na základě aktiv, které obchodujete. Zatímco dva jsou běžné, můžete najít 1.7 nebo 2.3 (například) poskytnout vám lepší informace pro přesný trh, který obchodujete . Čím je multiplikátor vyšší, tím je kanál větší; čím menší je násobek, tím je kanál užší.
Obrázek 1 (větší verze) zobrazuje kanál 30 EMA Keltner s násobitelem dvou pro období 30 ATR.
02 Trend a vytažení
Keltnerovy kanály jsou užitečné, protože mohou tento trend zviditelnit. Pokud je aktivum trendově vyšší , mělo by se pravidelně dostat k hornímu pásmu (nebo velmi blízko k němu) a dokonce dokonce přesahovat horní pásmo příležitostně. Cena by také měla zůstat nad spodním pásmem a často zůstane nad středním pásmem (nebo jen sotva ponořte pod ní).
Když aktivum je trendově nižší , mělo by se pravidelně dostat do spodního pásma (nebo velmi blízko k němu) a dokonce se k němu někdy přesunovat. Cena by měla zůstat pod horním pásmem a často zůstane pod středním pásmem (nebo jen stěží přesahuje).
Indikátor by měl být nastaven tak, aby tyto pokyny platily většinu času. Jinými slovy, pokud se cena pohybuje stále vyšší, ale nedosahuje horního pásma, pak vaše kanály mohou být příliš široké (násobitel se sníží). Pokud je cena stále trendově vyšší, ale často se dotýká spodního pásma, může se stát, že vaše kanály budou příliš těsné (zvýší násobitel). Aby váš indikátor pomohl analyzovat trh, je třeba ho upravit správně. Pokud tomu tak není, pak výše uvedené pokyny nebudou pravdivé a ukazatel nebude sloužit velkému účelu.
Jakmile je indikátor nastaven správně, obecná strategie je nakupovat během uptrend, když se cena vrátí zpět na střední řádek. Umístěte stopovou ztrátu asi na půli cesty mezi prostředním a spodním pásem a umístěte cíl blízko horního pásma (zastaví se ztráta a cíl jsou nastaveny v době obchodování). Případně, pokud zjistíte, že cena zasáhne vaše stop loss hodně (a již jste nastavili indikátor tak, aby odpovídal směrnicím), můžete posunout ztrátu stop trochu blíže ke spodnímu pásmu. To dává obchodu trochu více prostoru a doufejme, že sníží počet ztrátových obchodů, které máte.
Krátké prodeje během poklesu, když cena shromáždí na střední čáru. Umístěte stopovou ztrátu asi na půli cesty mezi středním a horním pásem a umístěte cíl blízko dolního pásma. Případně, pokud zjistíte, že cena zasáhne značnou ztrátu stop (a již jste nastavili ukazatel tak, aby odpovídal směrnicím), můžete přestat ztrácet trochu blíž k hornímu pásmu.
Tato strategie využívá tendenci trendů a poskytuje obchody s poměrem odměňování: riziko 2: 1 , protože stopová ztráta je přibližně polovina velikosti jako cíle.
Obrázek 2 (větší verze) ukazuje potenciální vstupní body podél středové čáry během uptrend.
Ne všechny obchody s prostředním pásmem by měly být obchodovány. Někdy neexistuje trend, v takovém případě není tato metoda účinná. Pokud se cena pohybuje tam a zpět mezi zasažením horního a dolního pásu, pak tato metoda nebude také účinná. Neustále kontrolujte, zda se trh řídí výše uvedenými pokyny. pokud tomu tak není, nepoužívejte tuto strategii.
03 Breakout strategie
Strategie Keltner Channel Breakout se pokouší zachytit velké pohyby, které může strategie strategického trendu vynechat. Strategie výpadků by měla být většinou používána v blízkosti hlavního otevřeného trhu - např. V blízkosti akciového trhu otevřeného v případě obchodování s akciemi. Toto je období, kdy nastane nejobvyklejší pohyb , který tuto strategii podporuje.
Obecnou strategií je koupit, pokud cena překročí horní pásmo, nebo krátký prodej, pokud cena klesne pod dolní pásmo, během prvních 30 minut po otevření trhu.
Prostřední pás je používán jako výstup. Pro tento obchod neexistuje žádný zisk. Stačí, když ukončíte obchod, když se dotkne středního pásma, ať je obchod poraženým nebo vítězem.
Vzhledem k tomu, že trh je zpravidla volatilní po otevření, můžete získat jeden signál, který vede ke ztrátě nebo malému zisku, bezprostředně následuje další signál. Obchodujte také s druhým signálem. Vezměte pouze dvě obchodní signály pro tuto strategii během prvních 30 minut. Pokud na prvních dvou kanálech nedojde k velkému pohybu, pravděpodobně se to nestane.
Obrázek 3 (větší verze) zobrazuje dva výpadky hned po otevření. První je krátký obchod s průlomem pod spodním kanálem. Obchod se rychle zastaví, když cena změní kurz a dopadne na střední skupinu. Dlouhý obchod přichází za ním, kdy se cena pohybuje nad horním pásmem. Ziskový obchod trvá asi 40 minut; když se cena dotkne prostředního pásma.
Tato strategie se nejlépe aplikuje na aktiva, která mají tendenci mít prudký trendový pohyb v dopoledních hodinách. Pokud zjistíte, že aktivum je poměrně uspokojivé a má zřídkakdy velké pohyby, pak to není strategie, která se na tento majetek používá. Pokoušíte-li se používat tuto strategii na majetek, který nemá ráno ostré a nestálé pohyby, bude mít za následek mnoho ztracených obchodů, protože cena je nepravděpodobné, že bude pokračovat v běhu po útěku (místo toho se cena pravděpodobně vrátí).
04 Kombinace Trend-Pullback a Breakout Strategies
Pokud se dostanete ráno v obchodním plánu, obchod skončí, jakmile se cena dostane do středního pásma. V tomto okamžiku se můžete rozhodnout, zda chcete použít jiný obchod pomocí metody trend-pullback.
Když používáte metodu trend-pullback, jestliže tam byly velké tahy ráno, ale v průběhu dne cena zplošťuje a pohybuje se ve velmi těsném cenovém rozpětí, pak strategie breakout může být opět užitečná. Je-li cena těsně utužena, nebude nabízet dobré trendové obchody, ale pokud by cena byla volatilní dříve než v průběhu dne, část této volatility se může vrátit. Sledujte průlom nad nebo pod horním nebo dolním pásmem, abyste signalizovali obchod a případný návrat k větším trendovým pohybům. Pokud používáte metodu breakout během dne, platí stejná pravidla pro výstup; výstup, když se cena dotkne prostředního pásma. Pak se můžete rozhodnout, zda je trend dostatečně silný, aby bylo zapotřebí dalšího trendu.
Zatímco obě tyto strategie poskytují vstupy a výstupy, jedná se o subjektivní strategii v tom, že je na obchodníkovi, aby určil nejlepší časy pro realizaci každé strategie a jaké obchody mají podnikat. Ne všechny obchodní signály pro tyto strategie by měly být přijaty. Pokud jsou pro každou strategii vhodné podmínky, fungují dobře.
05 Závěrečné slovo o obchodování s Keltnerovými kanály
Jedním ze způsobů, jak využít Keltner Channel, je čekat na vývoj a poté vstoupit do obchodu, když se cena vrátí zpět do středního pásma. Pro uptrend by měla cena pravidelně dosahovat horního pásma a zůstat nad spodním pásmem. Při poklesu ceny by se měla pravidelně dostávat do nižšího pásma a zůstat pod horním pásmem.
Dalším obchodním programem Keltner Channel Day je obchodování s výpadky nad nebo pod horní nebo dolní pásmo během prvních 30 minut po oficiálním otevření aktiva. Vezměte až dva obchodní signály se strategií během prvních 30 minut. Do této strategie by se měly obchodovat pouze aktiva, která mají tendenci mít silné a trvalé pohyby na začátku tohoto dne. Strategii lze použít i v případě, že je ráno hodně kolísavé, ale aktivita se přesunula do odpoledne velmi těsně.
Pravděpodobně budete muset upravit nastavení Keltner Channel mírně, pokud obchodujete s různými aktivy. Nastavení, která používáte pro jedno zařízení, nemusí nezbytně fungovat nebo být nejlepším nastavením pro jiné aktivum.
Před použitím Keltnerových kanálů pomocí obchodů s reálnými penězi postupujte pomocí ukazatele na demo účtu . Cvičení, které je třeba podniknout a které je třeba vyhnout, na základě pokynů. Teprve tehdy, když jste trvale úspěšní v mnoha tréninkových sezeních, měli byste zvážit obchodování se skutečným kapitálem.