Získejte ideální velikost pozice každý čas
Znáte velikost a cenu Tick Future smlouvy, kterou obchodujete
Velikost klíče je nejmenší možnou změnou ceny a klíčovou hodnotou je hodnota dolaru nejmenší možné změny ceny. Velikost klíče a hodnota klíče jsou uvedeny v zadávací dokumentaci pro každou futures kontrakt.
Například S & P 500 E-mini futures kontrakty (ES) mají klíčovou hodnotu 12,50 dolarů za každých 0,25 pohybu (jedno zaškrtnutí). U zlata futures (GC) mají klíčovou hodnotu 10 USD za každých 0,10 pohybů (klíště) a futures na ropu (CL) mají klíčovou hodnotu 10 USD za každý pohyb 0,01 (klíště).
Jedná se o populární futures kontrakty na denní obchodování , ale zjistit velikost klíče a klíčovou hodnotu další futures kontraktů, podívejte se na stránku specifikací smlouvy pro tuto smlouvu na burze, kterou obchoduje. U většiny smluv o futures v USA se jedná o webové stránky skupiny CME. Velikosti klíče a hodnota zaškrtnutí jsou požadované informace, neboť tyto údaje jsou potřebné pro další kroky při výpočtu ideální velikosti obchodování s termínovými obchody.
Vypočítejte si maximální riziko účtu na obchod
Maximální riziko účtu je částka peněz na vašem obchodním účtu, kterou jste ochotni riskovat na individuálním obchodu. Většina profesionálních obchodníků riskuje 1%, nebo méně, svého kapitálu na každém obchodu. Můžete vybrat libovolné procento, které se vám líbí jako limit rizika osobního účtu na obchod, ale doporučuje se riziko pouze 1% .
Tímto způsobem, i když máte řadu ztrát (což se stane), ztratíte pouze několik procent svého účtu, což lze snadno získat některými výherními obchody.
Například, pokud máte účet ve výši 10 000 USD a riskujete 1% za obchod, nejvíce riziko na obchod je 100 USD (0,01 x 10 000 USD). Pokud jste ochotni riskovat 2%, pak můžete riskovat 200 dolarů za obchod (0,02 x 10 000 dolarů). Pro účet ve výši 30 000 USD a s rizikem 1% můžete ztratit až 300 USD za obchod (0,01 x 30 000 USD). Pokud ztratíte víc, narušíte vaše maximální pravidlo rizika 1%.
Stanovte limit obchodního rizika
Poslední krok byl zaměřen na riziko účtu; tento krok se zaměřuje na aktuální obchod a kolik klíšťat, na které jste ochotni riskovat. Obchodní riziko je určeno rozdílem mezi vaším vstupním bodem a úrovní stop loss . Místo vašeho zastavení ztráty by mělo dát dostatek prostoru pro to, aby se trh pohyboval ve vaší prospěch, ale měl by vás dostat z obchodu, pokud se cena proti vám pohybuje (neudělá to, co jste očekávali).
Vaše obchodní riziko se může lišit podle obchodu, nebo můžete mít fixní obchodní riziko. Například byste se mohli rozhodnout, že při obchodování s futures kontraktu S & P 500 E-mini vždy použijete ztrátu stop stop. Nebo vždy používejte ztrátu 10 stop stop při obchodování s futures na ropu (jen příklady, ne nutně doporučení).
Může se také lišit, někdy riskuje tři klíčky na obchod S & P 500 E-mini a jindy riskuje čtyři nebo pět klíšťat v závislosti na tržních podmínkách. Na každém obchodu musíte vědět velikost stop loss (vzdálenost od vstupního bodu, v klíšťatech). Toto je poslední část informací, které potřebujete, než můžete vypočítat svou ideální velikost obchodování s futures.
Vypočítejte si velikost obchodu s ideálními futures
Pro termínové trhy je obchodní velikost počet smluv, které jsou obchodovány (s minimem je jedna smlouva). Obchodní velikost je vypočtena pomocí hodnoty zaškrtnutí, maximálního rizika účtu a obchodního rizika (velikost zastávky ztráty klisen).
Předpokládejme, že máte budoucí účet 10 000 USD a riskujete 1% za každý obchod. To znamená, že můžete riskovat až 100 dolarů za obchod. Obchodujete se smlouvou S & P 500 E-mini , která má velikost klíče 0,25 a klíčovou hodnotu 12,50 USD.
Chcete si koupit na 1250 a zastavit ztrátu na 1249 (čtyři ztráty na zastavení). Na základě informací, které máte, kolik zakázek můžete koupit? Použijte vzorec:
- Maximální riziko účtu (v dolarech) / (obchodní riziko (v klíšťatech) x hodnota za klíče) = velikost pozice
- V tomto příkladu to znamená: $ 100 / (4 x 12,50 dolarů) = 2 smlouvy
Vzhledem k tomu, že každá smlouva bude mít za následek riziko ve výši 50 USD (4 klíčky x 12,50 USD), můžete si koupit dvě smlouvy, které přinesou celkové riziko pro obchod až do výše 100 USD. Vaše maximální povolené riziko pro obchod je 100 dolarů, takže pokud zakoupíte tři smlouvy, budete riskovat příliš mnoho, a pokud kupujete pouze jednu smlouvu, riskujete pouze polovinu toho, co máte povoleno. V takovém případě je nákup dvou smluv ideální velikostní poměr pro danou okolnost.
Konečné slovo o pozicích v pozicích futures
Použijte vzorec pro výpočet své ideální denní pozice obchodování s futures. Vzorec funguje bez ohledu na to, jakou futures smlouvu obchodujete, bez ohledu na to, jaká je vaší zastávková ztráta a bez ohledu na to, kolik máte na účtu . Nastavte své maximální riziko pro každé obchodování a ujistěte se, že znáte velikost klepnutí a hodnoty zaškrtnutí pro futures smlouvu, kterou obchodujete. Mějte místo stop loss pro každodenní obchod, který podniknete, tak můžete vypočítat své obchodní riziko a vytvořit ideální pozici pro daný obchod.