Na základě řady kritérií se zaměřte na své úsilí
Částka kapitálu, kterou požadujete denní obchod, bude záviset na termínové smlouvě, kterou obchodujete. Smlouvy o futures mají odlišné požadavky na "denní obchodní marži", což znamená, že na účtu máte potřebné různé peněžní částky k obchodování s různými smlouvami. Pokud máte malý účet, jste omezeni na termínové smlouvy, které mají nízké obchodní denní marže. Máte-li velký účet, pak máte větší flexibilitu v tom, co den obchodu, a průvodce níže vám pomůže rozhodnout.
Jak vybrat smlouvu o futures na denní obchod
Chcete-li najít to pravé denní obchodní futures kontrakt pro vás, zvážit objem , marže a pohyb.
Pokud jde o objem, denní obchodní smlouvy, které obvykle obchodují s více než 300 000 kontrakty za den. Ujišťuje vás, že můžete nakupovat a prodávat na požadovaných úrovních a že tam bude další obchodník, který tam bude prodávat / kupovat.
Podle zprávy CME Leading Products Q4 2015 jsou nejobchodovanější futures kontrakty na Chicago Mercantile Exchange (CME).
- Eurodollar (GE) - 2 040 239 průměrný denní objem
- E-Mini S & P 500 (ES) - průměrný denní objem 1,690921
- 10-letá pokladna - průměrný denní objem 1,121,290
- Ropa WTI (CL) - 807 687 průměrný denní objem
Na základě hlasitosti jsou to nejlepší tipy. Obchodníci se pak musí podívat na okraje a pohyby, aby zjistili, co jim vyhovuje jejich finance a obchodnímu stylu.
Denní obchodní marže se liší podle zprostředkovatele. Chcete-li poskytnout nápad však, NinjaTrader zprostředkování nabízí následující den obchodní marže na těchto smlouvách.
- Eurodollar (GE) - obchodní marže 500 dolarů za jednu smlouvu
- E-Mini S & P 500 (ES) - denní obchodní marže $ 500 za smlouvu
- 10-letá pokladní poukázka (ZN) - 500 dolarů obchodního rozpětí za jednu smlouvu
- Ropa WTI (CL) - denní obchodní marže ve výši 1000 USD za smlouvu
Na základě toho má ropa vyšší marže než ostatní smlouvy. Z toho vyplývá, že potřebujete větší účet k obchodování. Ropa je také velmi volatilní. Proto je třeba zvážit i cenový pohyb.
Aby bylo možné vytvořit pohyb, je třeba vzít v úvahu dvě věci: bodovou hodnotu a kolik bodů se termínová smlouva obvykle pohybuje za den. Následující seznam uvádí smlouvu, bodovou hodnotu a průměrný denní pohyb v bodech.
- Eurodollar (GE) - 1 bod = 2500 USD. Průměrný denní rozsah 0,02 bodů.
- E-Mini S & P 500 (ES) - 1 bod = 50 USD. Průměrný denní rozsah 36 bodů.
- 10-Year Treasury Note (ZN) - 1 bod = 1000 dolarů. Průměrný denní rozsah 0,74 bodů.
- Ropa WTI (CL) - 1 bod = 1000 USD. Průměrný denní rozsah 2,1 bodů.
Výše uvedená volatilita vychází z průměrného pravého rozpětí (14) z 25. února 2016. Denní rozpětí se bude měnit, přičemž některé dny a týdny budou mít vyšší volatilitu a další dny a týdny budou mít nižší volatilitu.
To však poskytuje dobrý odhad srovnání volatility mezi termínovými smlouvami.
Rozhodování na základě těchto faktorů
E-Mini S & P 500 futures (ES) jsou vynikajícím prostředím a dobrým místem pro začínající obchodníky. Okraje jsou nízké na 500 dolarů a objem je také mírně vyšší než cena ropy. Při zadání jediné smlouvy prostřednictvím běžného obchodovacího dne se může stát, že váš zisk / ztráta bude mít 1,800 dolarů (36 bodů x 50 dolarů za bod). Ne že byste měli celý den koupit a udržovat smlouvu; to je jen příklad pro zvýraznění volatility.
Noví obchodníci obvykle objeví, že futures E-Mini S & P 500 produkují dostatečné kroky pro vytvoření konzistentních příjmů a mohou začít obchodovat s těmito smlouvami s částkou 3500 USD nebo více na svém obchodním účtu. Zobrazení 1-ti minutové grafu ukazuje, že existuje spousta příležitostí, jak se dostat do obchodů a od nich, protože cena se mění po celý den.
Ropa (CL) poskytuje slušný objem, ale také vyžaduje nejvíce marže a je nejtransfernější. Pokud jste během průměrného dne zadrželi jednu smlouvu, váš zisk / ztráta by se mohla pohybovat kolem 2100 USD (2,1 bodu x 1000 USD / bod). Je to vzrušující volba na trhu, ale nedoporučuje se pro nové obchodníky nebo obchodníky s malými účty (pod 5000 dolarů). Zobrazení 1-ti minutové grafu ukazuje, že existuje spousta příležitostí, jak se dostat do obchodů a od nich, protože cena se mění po celý den.
Desetileté termínované termínové obchody (ZN) jsou pro denní obchodníky další možností. Objem je slušný, ale není tak vysoký jako futures S & P 500. Desetiletý je také méně volatilní, pokud jde o rizikové dolary na jednu zakázku. Například pokud jste drželi 10letou smlouvu prostřednictvím typického obchodního jednání, mohli byste vidět váš zisk / ztrátu kolísat až na 740 dolarů (0,74 bodů x 1000 dolarů za bod). Zobrazení 1-ti minutové grafu ukazuje, že existuje spousta příležitostí, jak se dostat do obchodů a od nich, protože cena se mění po celý den.
Eurodolarové futures (GE) lze vyloučit jako denní obchod, pokud se vám nelíbí velmi pomalý pohyb. Během typického obchodování se cena může pohybovat pouze jednou nebo dvakrát, což má za následek jen málo příležitostí k zisku. Je to populární trh pro dlouhodobé obchodníky a instituce, nikoliv obchodníky s dny. Podívejte se na 1minutovou tabulku této futures kontraktů a uvidíte, že se nepohybuje moc, a tak nesouhlasí s denními obchody.
Závěrečné slovo o nejlepší budoucí smlouvě o denním obchodování
Na základě objemu, okrajů a pohybu máte nyní několik možností, které je třeba zvážit. Pokud začínate, obchodujte s E-Mini S & P 500 nebo desetiletou pokladniční poukázkou. Oba produkují spoustu pohybu a objemu každý den, stejně jako nízké obchodní denní marže. Jak postupujete, můžete také zvážit futures na ropu. Má mírně nižší objem než předchozí dvě, je volatilnější a má vyšší denní obchodní marže. To znamená, že byste měli mít větší účet, abyste to mohli obchodovat. Eurodolarové futures mají velký objem, ale nejsou denním obchodním trhem.
Nyní, když víte, kde hledat, vysuňte do každé denní tabulky a zjistěte, která z nich odpovídá vašim strategiím.