Podívejte se, jak hodně rizikově řízená strategie futures může dělat
Denní obchodování s futures
Každý úspěšný obchodní obchodník s futures řídí své riziko. Řízení rizik je zásadním prvkem ziskovosti.
Udržujte riziko u každého obchodu na jedno procento nebo méně hodnoty účtu. Pokud máte účet ve výši 30 000 USD, neztrácejte více než 300 dolarů na jeden obchod. Ztráty se vyskytují a dokonce i strategie obchodování s dobrým obchodem může zaznamenat struny ztrát.
Riziko je řízeno příkazem stop loss, který je popsán v níže uvedených sekcích scénářů.
Den obchodování s futures
Zatímco strategie má potenciálně mnoho komponent a může být analyzována z hlediska ziskovosti různými způsoby, je často hodnocena na základě poměru výtěžnosti a poměru odměňování / rizika .
Win-rate je kolik obchodů je vyhrazeno jako procento všech obchodů. Pokud vyhráváte 55 ze 100 obchodů, výtěžnost je 55 procent. Ačkoli to není nutné, mít výhru nad 50 procent je ideální pro většinu obchodníků den. Vítězství 55 až 60 procent obchodů je dosažitelný cíl.
Odměna / riziko určuje, kolik riskuje dosažení zisku. Pokud obchodník ztratí pět klíšťat na ztrátě obchodu, ale učiní osm klíšťat na svých vítězných obchodech, i kdyby vyhráli jen 50 procent svých obchodů, budou ziskové. Proto je více, co dělat na vítězích, něco, o co se snaží mnoho obchodníků s futures.
Vyšší výtěžnost znamená větší flexibilitu s vaší odměnou / rizikem a vysoká odměna / riziko znamená, že vaše výhra může být nižší a stále můžete být zisková.
Potenciální scénář zisku pro denní obchodování
Předpokládejme, že obchodník má 7 000 dolarů obchodního účtu a 55% výhru. Riskují jedno procento svého kapitálu nebo 70 dolarů za obchod. Toho lze dosáhnout použitím stop loss . Pro tento scénář je příkaz zastavovací ztráty umístěn pět klíšťat od vstupní ceny a cíl je umístěn osm klíšťat.
Obchodování s jednou futures E-mini S & P 500 (ES) je riziko obchodování pět klíšťat x 12,5 dolaru = 62,5 dolarů, což je méně než naše max. Riziko 70 dolarů a ponechává prostor pro náklady na provize. Vítězný obchod na jedné smlouvě se rovná 100 dolarům, nebo 8 klíšťat x 12,50 dolarů.
Potenciální odměna za každý obchod je 1,6krát větší než riziko (8/5), protože chceme, aby vítězové byli větší než poražení.
Předpokládejme, že volatilita dovoluje obchodníkovi provést pět kruhových obchodů denně za použití výše uvedených parametrů. Kruhová zatáčka znamená vstup a výstup z obchodu. Je-li v měsíci 20 obchodních dnů, obchodník provádí každý měsíc 100 obchodů.
Nyní se podíváme, kolik obchodník s futures může za měsíc provést, s přihlédnutím k provizním nákladům.
- 55 obchodů bylo ziskové: 55 x 100 dolarů = 5 500 dolarů
- 45 obchodů bylo ztraceno: 45 x (62,5 dolarů) = (2 812,5 dolarů)
Hrubý zisk činí 5 500 - 2 812,50 USD = 2 687,5 USD
Předpokládejme provize a poplatky ve výši 4,12 dolarů za kolo.
Čistý zisk činí 2 687,50 USD - 412 USD = 2 275,50 USD
Za předpokladu čistého zisku ve výši 2.275,50 dolarů je výnos na účtu za měsíc 32,5%, nebo 2,275,50 dolarů děleno 7 000 dolarů). Další informace o faktorech, které by mohly ovlivnit tento návrat, naleznete v části níže.
Riziko dvou procent na obchod, což znamená, že obchodník může obchodovat se dvěma smlouvami s použitím stejného účtu 7 000 dolarů, návrat zdvojnásobí na 65 procent za předpokladu stejné obchodní statistiky.
Zatímco statistiky umožňují dosažení vysokého výnosu snadný, není. Reprodukce těchto statistik na živém obchodním účtu je náročná. Jen málo obchodníků dosáhne bodu, kdy každý měsíc provede dvojciferné procentní výnosy.
To je řečeno, je to dosažitelné, ale očekává se, že se alespoň jednou za rok a více bude pracovat a pracovat, než se setkají s trvale ziskovými výsledky.
Úpravy
Není vždy možné najít pět obchodů s dobrým dnem denně, zvláště když se trh po dlouhou dobu pomalu pohybuje. Je také možné, že v dobách s nízkou volatilitou není dosaženo cíle šekového osmítku, což znamená, že některé obchody budou vyřazeny za menší zisk. Také obchodník, který vykonává své volné uvážení, nemusí vždy ztratit plný počet pěti klíšťat. Mírné změny zisku a ztrát u každého obchodu značně ovlivňují celkovou ziskovost u mnoha obchodů.
Slippage je nevyhnutelnou součástí obchodování. Slippage je, když objednávka vyplňuje jinou cenu, než se očekávalo. Na likvidních trzích, jako je například E-mini S & P 500, se zpravidla nejedná o skluz. Pokud k tomu dojde, sklouznutí ovlivňuje výnosy, obvykle zvýšením ztráty nebo snížením zisku.
Podle toho upravte scénář zisku na základě vaší osobní ztráty na zastavení, cíle, kapitálu, sklouznutí, výhry, velikosti pozice a provizí.