Naučte se základy obchodování S & P 500 nebo ES futures
Obchodování s futures ES probíhá na elektronickém obchodním systému. Smlouvy obchodují téměř 24 hodin denně, od 18:00 východního času (ET) v neděli v noci do 17:00 v pátek večer. Tam je obchodní zastavení mezi 4:15 a 4:30 ET každý den.
Nejaktivnější kontrakt ES má obvykle denní objem obchodování mezi jedním a dvěma milióny kontraktů. To kolísá s volatilitou. Prchavé dny mají vyšší objem a dny s nízkou těkavostí jsou spíše k dolnímu konci objemového rozsahu.
Mezi lety 2008 a 2017 měly futures ES typicky denní rozpětí 10 bodů, pokud je volatilita nízká a 40 bodů nebo vyšší, je-li volatilita vysoká.
ES Specifikace kontraktu
Smlouvy specifikace jsou základní věci obchodník by měl vědět o futures na trhu, které obchodují. Specifikace kontraktu pro termínový trh ES jsou následující:
- Symbol: ES
- Vypršení měsíců: březen, červen září a prosinec
- Výměna: Chicago Mercantile Exchange (CME) Globex
- Měna: Americký dolar
- Rozsah zaškrtnutí / Minimální cena Kolísání: 0,25 bodu
- Hodnota za kliknutí nebo zisk / ztráta za každou cenu: $ 12.50
- Klíšťata za bod: 4, takže každý bod stojí 50 dolarů za smlouvu
Znalost klíštěte a bodové hodnoty je důležité pro kontrolu rizika a obchodování s vhodnou velikostí pozice futures .
Například, pokud obchodník s dnem je ochoten riskovat 100 dolarů za obchod, mohli si koupit dvě smlouvy se zastávkou ztráty o jeden bod daleko od jejich vstupu. Pokud cena dosáhne stop loss, ztráta se udržuje na 100 dolarů. Alternativně může koupit jednu smlouvu se ztrátou dvou bodů, která má stejnou ztrátu ve výši 100 USD.
Základním symbolem budoucího modelu E-mini S & P 500 je ES, ale vzhledem k tomu, že existuje více dat vypršení platnosti pro každý rok, je celý symbol delší.
Každý kalendářní měsíc má kód:
- Březen je H
- Červen je M
- Září je U
- Prosinec je Z
Pokud obchodujete s marcovou smlouvou, je například symbolem ESH, ale potřebujeme znát i rok. Vezměte poslední číslici roku a přidejte ji k symbolu. V roce 2015 je symbolem ESH5. V roce 2017 je březnová smlouva ESH7. Smlouva z prosince 2019 je ESZ9.
Některé webové stránky a platformy používají poslední 2 číslice roku, například ESU16 pro smlouvu v září 2016. Další informace naleznete v části Termíny vypršení platnosti trhu futures .
Dovolená S & P 500 (ES)
ES futures trh je otevřený pro obchodování každý obchodní den, v neděli od pátku do pátku, s výjimkou svátků, které najdete zde: kalendář svátků CME. Kolem státních svátků dochází ke změnám nebo uzavření obchodních hodin. Každým měsícem se koná národní svátek s výjimkou dubna, června, září a října. Proto ve všech ostatních měsících je nejméně jeden obchodní den, který může být ovlivněn dovolenou.
Obchodování s futures E-Mini S & P 500 (ES)
E-mini S & P 500 (ES) futures jsou některé z nejvíce likvidních na světě a jsou populární mezi denními obchodníky. ES futures mohou být obchodovány každý den, protože tam je dostatek objemu a volatility většina dnů generovat zisk .
Pár hodin, které obklopují akciový trh otevřené v 7:30 hod ET, mají nejlepší cenový pohyb a objem a jsou ideální pro denní obchodování.
Poslední hodina obchodování, od 3:00 do 4:00 hod ET, také typicky vidí více cenového pohybu a objemu ve srovnání se střední, tišší částí dne.
Před obchodováním se skutečným kapitálem vyvíjejte obchodní strategii ES. Existuje řada programů, včetně NinjaTraderu , které umožňují obchodníkům stahovat předchozí obchodní dny a obchodovat s nimi, kdykoli se jim to líbí. To je přínosné pro lidi s omezeným časem nebo kteří chtějí trénovat večer, kdy trh není otevřený nebo není aktivní. Připomeňme, že nejlepší obchodní časy denně jsou omezeny na několik hodin denně.
Řízení rizik je nejdůležitější pro úspěšné obchodování s ES. Kolik začnete obchodovat, bude záviset na vaší strategii a kolik jste ochotni riskovat na obchod. Doporučuje se, aby obchodníci zahájili denní obchodování alespoň s 3500 USD , a nejlépe s cenami od 6 500 do 7 000 USD.
Chcete-li obchodovat s futures obchodem ES, začněte od nejméně 10 000 USD, avšak ideálně více.
E-Mini S & P 500 okraje
Denní obchodníci mají nižší marže než obchodníci, kteří mají přes noc pozici futures. Maržou je, jak má obchodník na svém účtu otevřít futures pozici. Pro každou smlouvu ES uskutečněnou přes noc musí obchodník na svém účtu mít v době otevření pozice 4 950 dolarů. Denní obchodníci nemají přes noc místa, a proto se na ně nevztahuje toto pravidlo. Místo toho makléř stanoví marži. Denní obchodní marže začínají u některých makléřů až 500 dolarů. To znamená otevřít jednu smluvní pozici, obchodník potřebuje pouze 500 dolarů na svůj účet. Jak je uvedeno výše, je však doporučeno nejméně 3500 dolarů nebo více v účtu.
Aktualizováno Cory Mitchell.