Index v současné době zahrnuje americké státní pokladny , vládní dluhopisy , firemní dluhopisy , propustky zajištěné hypotékami agenturou, cenné papíry zajištěné spotřebitelskými cennými papíry a cenné papíry zajištěné hypotékami . "Index S & P 500 měří výkonnost 500 největších společností amerického akciového trhu.
Zjistěte více o tom, jak se zásoby a dluhopisy stahují na delší dobu.
Níže uvedená tabulka ukazuje návrat těchto dvou indexů meziročně během 34 kalendářních let mezi lety 1980 až 2013, po nichž následuje několik statistik.
| Rok | Barclays Agg. | S & P 500 | Rozdíl |
| 1980 | 2,71% | 32,50% | -29,79% |
| 1981 | 6,26% | -4,92% | + 11,18% |
| 1982 | 32,65% | 21,55% | + 11,10% |
| 1983 | 8,19% | 22,56% | -14,37% |
| 1984 | 15,15% | 6,27% | + 8,88% |
| 1985 | 22,13% | 31,73% | -9,60% |
| 1986 | 15,30% | 18,67% | -3,37% |
| 1987 | 2,75% | 5,25% | -2,50% |
| 1988 | 7,89% | 16,61% | -8,72% |
| 1989 | 14,53% | 31,69% | -17,16% |
| 1990 | 8,96% | -3,11% | + 12,07% |
| 1991 | 16,00% | 30,47% | -14,47% |
| 1992 | 7,40% | 7,62% | -0,22% |
| 1993 | 9,75% | 10,08% | -0,33% |
| 1994 | -2,92% | 1,32% | -4,34% |
| 1995 | 18,46% | 37,58% | -19,12% |
| 1996 | 3,64% | 22,96% | -19,32% |
| 1997 | 9,64% | 33,36% | -23,72% |
| 1998 | 8,70% | 28,58% | -19,88% |
| 1999 | -0,82% | 21,04% | -21,86% |
| 2000 | 11,63% | -9,11% | + 20,74% |
| 2001 | 8,43% | -11,89% | + 20,32% |
| 2002 | 10,26% | -22,10% | + 32,36% |
| 2003 | 4,10% | 28,68% | -24,58% |
| 2004 | 4,34% | 10,88% | -6,54% |
| 2005 | 2,43% | 4,91% | -2,48% |
| 2006 | 4,33% | 15,79% | -11,46% |
| 2007 | 6,97% | 5,49% | + 1,48% |
| 2008 | 5,24% | -37,00% | + 42,24% |
| 2009 | 5,93% | 26,46% | -20,53% |
| 2010 | 6,54% | 15,06% | -8,52% |
| 2011 | 7,84% | 2,11% | + 5,73% |
| 2012 | 4,22% | 16,00% | -11,78% |
| 2013 | -2,02% | 32,39% | -34,31% |
Barclays souhrnné statistiky
Roky pozitivní: 31 z 34
Nejvyšší návratnost: 32,65%, 1982
Nejnižší návratnost: -2,92%, 1994
Průměrný roční růst (1980-2013): 8,42%
( Poznámka: Jedná se jednoduše o průměrný zisk, nikoliv o průměrnou anualizovanou celkovou návratnost ).
S & P 500 statistiky
Roky pozitivní: 28 z 34
Nejvyšší návratnost: 37,58%, 1995
Nejnižší návratnost: -37,00%, 2008
Průměrný roční růst: 13,92%
Srovnávací statistika:
Dlouhodobé dluhopisy překonaly: 10 z 34
Největší marže převýšení dluhopisů: 42,24%, 2008
Největší rozpětí nejvýnosnějších dluhopisů: -34,31%, 2013
Jak by bylo dosaženo 50-50 rozdělení mezi dvěma indexy?
Roky pozitivní: 30 z 34
Nejvyšší návratnost: 28,02%, 1995
Nejnižší návratnost: -15,88%, 2008 (Ostatní byly 2002 (-5,92%), 2001 (-1,73) a 1994 (-0,80%)
Průměrná roční nárůst: 11,17%
Z toho vyplývá, že investoři by zřekli 20% výnosu akcií s rozdělením 50-50, ale kombinované portfolio by také mělo nižší riziko poklesu.
Data vrácení, 1928-2013
Jakmile je vzorek zvětšen, mezera výkonu se zvyšuje. Federální rezervní banka v St. Louis měřila výnosy z akcií, státní pokladniční poukázky a desetileté státní dluhopisy od roku 1928. Všimněte si, že tyto investice představují odlišné investice než ty, které jsou uvedeny výše, neboť S & P 500 nebo Barclays Aggregate . Tři klíče jsou:
- Zásoby dosahovaly průměrného výnosu 11,50% v období od roku 1928 do 2013, zatímco cenné papíry a dluhopisy T činily průměrně 3,57%, resp. 5,21%.
- 100 dolarů investovaných do akcií v roce 1928 by do konce roku 2013 vzrostlo na 255 553,31 dolarů, zatímco 100 dolarů v pokladničních poukázkách a v T-dluhopisech by se zvýšilo na 1 972,72 dolarů a 6 925,7940 dolarů.
- Pokladní poukázky přinesly pozitivní výnosy ve všech 85 kalendářních letech, zatímco T-dluhopisy získaly v 69 z 85 let (81%) a akcie vzrostly na 61 (72%).